中小银行畅论差异化风险管理：以资管为基础 建三防线

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在商业和客户层面利率市场化和去中介化的背景下，银行业正处于一个转折点，但中小银行面临的风险不容忽视。传统业务面临的挑战和中小银行的风险是不可回避的话题。在这种背景下，中小银行如何应对？

9月28日，由《商业日报》主办的“2017中国商业银行价值论坛”在北京举行。本次论坛的主题是“价值管理打造核心竞争力”，关注当前形势下中小银行的发展趋势和路径。在昨天下午的第三次圆桌对话会上，西南财经大学信托与金融管理研究所所长翟李鸿、邢台农村商业银行副行长王海军、昆山农村商业银行副行长刘海、浙江泰隆商业银行首席风险官马景春、江苏大丰农村商业银行风险管理部总经理朱群群、融和科技副行长陈宝珠就“中小商业银行差异化风险管理体系建设”展开了对话。

风险管理需要基于资产管理

面对银行转型下的风险管理，翟李鸿认为，首先要把资产管理作为基础；其次，风险管理的基础需要基于对资产管理市场的整体把握。资产管理市场是一个整体。仅从银行理财市场的子市场来把握资产管理市场的全貌是不可能的。尽管银行理财产品占据了全国一半的市场，但它们与银行并驾齐驱。还有基金、经纪人、保险和私募第三方，所有这些都是资产管理市场；第三，中小商业银行需要在风险管理体系下实施个性化、差异化的发展战略。

翟李鸿认为资产管理是银行转型下风险管理的根本原因，他说当前银行转型有两个基本背景，一是利率市场化，二是业务和客户层面的脱媒。“说白了，不管是大银行还是中小银行，转型的原因是在整个现代金融体系下，已经形成了两个最基本的金融支持渠道，直接金融渠道和间接金融渠道。这种关系已经改变。”翟李鸿说道。

在原有的金融体系中，以间接金融为主的金融体系，无论其效率还是风险特征，都不再符合当前的实体经济和金融体系。在这种背景下，有一个新概念需要关注，那就是资产管理业务。资产管理业务相对于传统业务有哪些优势？翟李鸿说，首先，从风险管理的角度来看，在金融或经济学中，风险有一个核心含义，即波动性，而就商业模式或业务组合而言，银行的传统业务在理论上有一个基本特征，即顺周期性，这意味着它具有高度的波动性。

“资产管理业务的优势在于其顺周期性远低于传统信贷业务。资产管理业务的波动性和未来增长稳定性远强于传统业务。资产管理业务和财富管理业务属于金融机构的业务系统。风险相对较低，发展空相对较大，未来增长加速度优于传统存贷款业务或息差。

在风险管理的具体操作层面，严立红表示，必须首先从整体战略层面把握。如果不从整体战略层面把握，谈论风险管理可能会有所偏颇；其次，如果银行从风险防范的角度有意识地增加资产管理业务和其他更广泛的业务，就必须关注在银行理财市场和大型资产管理领域是否存在一些需要关注的独特风险因素。谈到具体话题，除非他们转向资产业务和财富管理业务，否则不会有风险。在整个资产管理市场中，中国新兴财富管理市场的发展应该已经进入第二阶段，我们称之为资产管理时代。翟李鸿表示，从2012年到2013年，在大资本管理的发展过程中，出现了一些问题，如缺乏统一的规则和持续的供应能力。

针对上述问题，翟李鸿表示，首先，我们必须满足诚信，提供统一的信息、统一的产品和统一的信息；其次，考虑差异时，要考虑不同资产管理机构的特点、不同资产管理机构客户群体的差异以及资产配置的特点；最后，在统一与差异的大背景下，考虑差异化经营和风险管理。

建立抵御风险的“三道防线”

在中小型银行业，如何进行风险管理？对于浙江泰隆银行来说，防范信贷风险是重中之重。马景春表示，大银行做信贷工厂、信贷审批和贷款审查没有问题，但小银行要打上问号，信息要传递到一线审批，失真程度未知。对于面向小微客户的中小银行，马景春认为，要满足小微客户的需求，有一个非常重要的因素，那就是要对一线人员进行充分授权，这会导致信用风险，衍生出操作和道德风险。

马景春还表示，客户集中度不高，客户分散，信用风险相对较高，个人违约风险相对较高。因为你的业务流程决定了操作和道德风险都比较高，如果这个流程不能在没有完全授权的情况下进行，你就看不清楚客户是什么样的。当我们做批准时，它只是盲人。

在风险管理方面，马景春表示，浙江泰隆银行采取了一系列措施，包括浙江泰隆银行的社区化、基于“三个产品、三个表格、两个优势、两个劣势”的客户评估、客户的全面授权、非现场监控系统、客户的高频贷款检查等。对于浙江泰隆银行的账户经理和全体股东而言，银行从文化建设、合规建设、激励约束等多方面控制经营和道德风险。

关于风险管理，王海军表示，近年来，风险防范已被提上日程，并放在首位。在具体措施方面，王海军表示，邢台农村商业银行首先成立了风险委员会作为第一道防线；其次，合规部和风险委员会构成了第二道防线；审计委员会和审计监察部设立了第三道防线，对员工进行风险合规文化意识培训，并整理各种业务流程。

同样，昆山农村商业银行也建立了三道防线。刘海表示，昆山农村商业银行在风险管理战略规划方面做得比较早，规划了三到五年的风险控制体系，包括风险控制工具，并明确了未来的发展方向。就组织结构而言，首先是建立三道防线。首席风险官和首席信息官(包括风险总监)直接派往支行，人员和团队从总行直接派驻。二是信贷业务全国集中，分级授权，金融市场部的整体投资也集中在总行审批；最后，在风险控制工具方面，昆山农村商业银行也投资了大量的行业，依托苏南农村商业银行开发了一个项目，并于去年底投入运营。针对流动性风险和市场风险，建立了70多种风险控制工具，能够覆盖的风险全部覆盖。

编辑朱昱