银监会新增3指标 加码银行流动性管理

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记者了解到，为促进我国银行业加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳定运行，银监会近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(征求意见稿)》(以下简称征求意见稿)，引入了三个新的量化指标:净稳定资本率、优质流动性资产充足率和流动性匹配率。

联讯证券董事总经理兼首席宏观研究员李麒麟昨日对《证券日报》记者表示，新增三项指标加大了对同业业务的抑制力度，鼓励银行回归零售，重视存贷款，进一步加大了普通基金同业拆借的难度。

银监会相关负责人表示，现行《商业银行流动性风险管理办法(试行)》仅包括流动性比率和流动性覆盖率两个监管指标。其中，流动性覆盖率仅适用于资产在2000亿元以上的银行，而资产在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

为此，《征求意见稿》引入了三个新的量化指标。首先，净稳定资金的比例等于可用稳定资金除以所需稳定资金，监管要求不低于100%。指数值越高，银行稳定的资金来源就越丰富，处理中长期结构性问题的能力就越强。该指标适用于资产超过2000亿元(含)的商业银行。

据李麒麟称，这一指标主要适用于大型银行。由于大银行已经被纳入mpa评估体系，该指标对大银行影响不大，其主要目的是监控银行长期负债的结构和稳定性。

二是优质流动资产的充足率等于优质流动资产除以短期净现金流出，监管要求不低于100%。指数值越高，银行优质流动性资产储备越丰富，抵御流动性风险的能力越强。该指数适用于资产在2000亿元以下的商业银行。

“这一指标适用于中小银行，对流动性覆盖率(lcr)也有类似的影响。它鼓励机构减少期限错配，增加长期资本整合。”李麒麟说。

三是流动性匹配率等于加权资金来源除以加权资金使用，监管要求不低于100%。指数值越低，银行用短期资金支持长期资产的问题越大，期限匹配度越差。该指数适用于所有商业银行。

修订后的《商业银行流动性风险管理办法》将于2018年3月1日生效。为避免对银行经营和金融市场造成较大影响，应根据新监管指标的不同特点合理设定过渡期。